多样，增加了组合的分散性。另一方面，通过Smart Beta可以聚焦到低波动和质量等防御类型因子上，进一步降低投资组合的风险。以近10年大类因子在中证500中表现为例，盈利、成长、盈利质量与杠杆因子在中证500中的多空超额长期趋势震荡向上，而由上述四个因子等权复合的因子多空最大回撤约21%，夏普比率为0.9，风险收益特征较大类因子有明显改善。 （3）增加透明度 与被动指数投资相比，主动投资高度
当前文章：http://edf3.zhaopianyigo.com/vqa2/tfaxla.html
发布时间：00:30:50
